Оценка торговых стратегий

img-20140604101708-644x283

Торговые стратегии принято оценивать по нескольким критериям:
Оценка чистой прибыли за вычетом комиссий и проскальзывания. Чем выше этот показатель — тем лучше. При тестировании наших стратегий на исторических данных мы закладывали комиссию 0, 08% от оборота и проскальзывание от 0, 1% до 0, 3% в зависимости от ликвидности эмитента.


Оценка показателя максимальной исторической просадки. Просадка рассчитывается от максимального значения счета. Очевидно, что чем меньше просадка, тем лучше стратегия.

Оценка профит-фактора.

Профит-фактор рассчитывается как отношение абсолютной прибыли к абсолютному убытку т. е. это коэффициент, показывающий, во сколько раз суммарная прибыль превышает суммарный убыток. Понятно, что чем больше, тем лучше.

При равном для двух систем профит-факторе, вероятно, лучше та, которая получает его с меньшим количеством «лишних движений», т. е. при более низких абсолютных значениях суммарного профита и суммарного убытка.

Большие суммарный профит и лосс, как правило, являются результатом большего числа сделок либо более длинного пребывания в рынке. Первый фактор влечёт большие издержки на торговлю, второй — увеличивает риск влияния на открытые позиции различных факторов.

Количество сделок. Чем меньше сделок, тем меньше затраты на комиссию, следовательно, тем лучше.
Средняя прибыль на сделку. Понятно, что чем выше показатель, тем лучше стратегия.

Плавность кривой капитала. Отсутствие на графике кривой капитала резких скачков дает визуальное представление об устойчивости стратегии к изменениям ситуации на рынке, что, в свою очередь, говорит о надежности и качестве стратегии.

Очевидно, что при выборе из двух стратегий с равной доходностью та предпочтительнее, у которой плавнее линия кривой капитала.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий